Türev Riskleri
Türev işlemlerinin doğurduğu piyasa, karşı taraf, likidite, model ve operasyonel riskleri tanımlayan, ölçen ve kontrol eden 1 günlük uygulamalı eğitim.
Eğitim Hakkında
Bu eğitim, forward, futures, swap, opsiyon ve CDS gibi türev ürünlerinin kullanımından doğan başlıca riskleri derinlemesine ele alır.
Katılımcılar, piyasa riskinin ölçümünde VaR ve stres testleri gibi yöntemleri öğrenir. Karşı taraf riskleri, teminat yönetimi, CCP ve netting mekanizmaları detaylandırılır.
Ayrıca model riski, yanlış yön (wrong-way) riski, basis riski ve ödeme/teslim riskleri gibi türevlere özgü tehlikeler üzerinde durulur. Operasyonel risk, hukuki ve sözleşme riskleri ve hedge accounting dokümantasyon gereklilikleri uygulamalı örneklerle gösterilir.
Eğitim İçeriği
Modül 1: Türev Ürünlerine Genel Bakış ve Risk Tipleri
Türev sınıfları, OTC vs exchange-traded farkı, piyasa, karşı taraf, likidite ve operasyonel risk tanımları.
Modül 2: Piyasa Riski Ölçümü ve Stres Testleri
VaR metodolojileri, parametre seçimi, stres testleri, duyarlılık analizi ve hedge etkinliği ölçümü.
Modül 3: Karşı Taraf, Teminat ve CCP Yönetimi
Karşı taraf kredi riski, IM/VM, rehypothecation, netting, CCP rolü ve teminat yönetimi uygulamaları.
Modül 4: Model, Basis ve Wrong-Way Riskleri
Model risk tanımı, validasyon, basis risk kaynakları, wrong-way risk senaryoları ve risk azaltma teknikleri.
Kimler Katılmalı
- Hazine risk yönetimi ve türev pozisyon kontrolü uzmanı
- Karşı taraf risk ve teminat yönetimi sorumlusu
- Risk model validasyon ve backtesting analisti
- Denetim ve uyum süreçlerinde türev riskleri danışmanı
Kariyer Kazanımları
Eğitim sonunda katılımcılar, türev pozisyonlarından kaynaklanan riskleri sistematik biçimde tespit edip ölçebilecek, uygun teminat ve margin uygulamalarını kurgulayabilecek ve CCP ile karşı taraf risklerini yönetebilecek yetkinliğe ulaşır. Ayrıca model riskini, basis ve wrong-way riskini analiz ederek operasyonel zafiyetleri azaltacak kontrol mekanizmaları oluşturur. Katılımcılar, risk limitleri, backtesting ve raporlama süreçlerini uygulamaya hazır hale getirir.
Kariyer Fırsatları
- VaR hesaplama, stres testi tasarımı ve sonuç yorumu
- Model riski değerlendirme, backtesting ve model governance ilkeleri
- Wrong-way ve basis risk tespiti ile azaltım stratejileri