Eğitimler yükleniyor...
Eğitimler yükleniyor...
Türev işlemlerinin doğurduğu piyasa, karşı taraf, likidite, model ve operasyonel riskleri tanımlayan, ölçen ve kontrol eden 1 günlük uygulamalı eğitim.
Bu eğitim, forward, futures, swap, opsiyon ve CDS gibi türev ürünlerinin kullanımından doğan başlıca riskleri derinlemesine ele alır.
Katılımcılar, piyasa riskinin ölçümünde VaR ve stres testleri gibi yöntemleri öğrenir. Karşı taraf riskleri, teminat yönetimi, CCP ve netting mekanizmaları detaylandırılır.
Ayrıca model riski, yanlış yön (wrong-way) riski, basis riski ve ödeme/teslim riskleri gibi türevlere özgü tehlikeler üzerinde durulur. Operasyonel risk, hukuki ve sözleşme riskleri ve hedge accounting dokümantasyon gereklilikleri uygulamalı örneklerle gösterilir.
Türev sınıfları, OTC vs exchange-traded farkı, piyasa, karşı taraf, likidite ve operasyonel risk tanımları.
VaR metodolojileri, parametre seçimi, stres testleri, duyarlılık analizi ve hedge etkinliği ölçümü.
Karşı taraf kredi riski, IM/VM, rehypothecation, netting, CCP rolü ve teminat yönetimi uygulamaları.
Model risk tanımı, validasyon, basis risk kaynakları, wrong-way risk senaryoları ve risk azaltma teknikleri.
Eğitim sonunda katılımcılar, türev pozisyonlarından kaynaklanan riskleri sistematik biçimde tespit edip ölçebilecek, uygun teminat ve margin uygulamalarını kurgulayabilecek ve CCP ile karşı taraf risklerini yönetebilecek yetkinliğe ulaşır. Ayrıca model riskini, basis ve wrong-way riskini analiz ederek operasyonel zafiyetleri azaltacak kontrol mekanizmaları oluşturur. Katılımcılar, risk limitleri, backtesting ve raporlama süreçlerini uygulamaya hazır hale getirir.