Türev Ürünleri ile Risk Yönetimi ve Hedging
Türev ürünlerle risk yönetimi eğitimi: forward, futures, swap ve opsiyonlarla kur, faiz, emtia ve kredi risklerini ölçme ve hedge etme uygulamaları.
Eğitim Hakkında
Bu bir günlük uygulamalı program, kurumların maruz kaldığı finansal riskleri türev araçlarla nasıl etkin biçimde yöneteceğini pratik örneklerle öğretir.
Katılımcılar temel türev enstrümanlarını, OTC ve borsada işlem gören ürün farklarını, teminat/margin mantığını ve hedge amaçlı yapıların tasarımını öğrenir.
Eğitim; kur, faiz, emtia ve kredi riskleri için uygun ürün seçimi, hedge hesabı (hedge accounting) mantığı, hedge etkinliğinin ölçülmesi, basis risk ve model riskleri ile operasyonel/karşı taraf risklerinin yönetimi konularını içerir.
Gün sonundaki atölyede katılımcılar gerçek dünya senaryoları üzerinde hedge stratejisi tasarlar ve Excel ile P&L/protective payoff simülasyonları yapar.
Eğitim İçeriği
Modül 1: Türevlere Giriş ve Risk Tipleri
Türev sınıfları, borsada vs OTC ürünler, kur/faiz/emtia/kredi riski tanımları ve ekonomik etkileri.
Modül 2: Forwards & Futures / Pricing ve Kullanım
Forward/future fiyatlama mantığı, spot–forward ilişkisi, hedge örnekleri (kur ve emtia).
Modül 3: Swaplar ve Faiz Riskinden Korunma
Faiz swapları, cross-currency swap, FRA, swap nakit akışı modelleri ve uygulamalı swap hedge örnekleri.
Modül 4: Opsiyonlar: Temel Mekanik ve Koruma Stratejileri
Call/put, payoff yapıları, temel Black–Scholes mantığı, alım-satım stratejileri, collars ve hedging with options.
Kimler Katılmalı
- Hazine / Risk Yönetimi Uzmanı pozisyonlarına doğrudan katkı
- Türev işlemler ve hazine operasyonlarında sorumluluk alma
- Kurumsal finans ve proje finans ekiplerinde risk yönetim liderliği
- Denetim veya danışmanlıkta türev/risk uygulamaları uzmanlığı
Kariyer Kazanımları
Eğitim sonunda katılımcılar, kurumlarının maruz olduğu kur, faiz, emtia ve kredi risklerini türev ürünleriyle profesyonelce yönetebilecek düzeye gelir; uygun enstrümanı seçer, hedge stratejisi tasarlar, hedge etkinliğini ölçer ve operasyonel/raporlama gerekliliklerini yerine getirebilecek dokümantasyon oluşturur.
Kariyer Fırsatları
- Forward, futures, swap ve option temel pricing ve P&L mekaniklerini anlama
- Swap yapıları ile faiz riskini (floating→fixed, fixed→floating) yönetme
- Teminat yönetimi, margin süreçleri ve karşı taraf risklerinin kontrolü
- Hedge etkinliğini nicel metodlarla (correlation, R-squared, hedge ratio) ölçme