Eğitimler yükleniyor...
Eğitimler yükleniyor...
Türev ürünlerle risk yönetimi eğitimi: forward, futures, swap ve opsiyonlarla kur, faiz, emtia ve kredi risklerini ölçme ve hedge etme uygulamaları.
Bu bir günlük uygulamalı program, kurumların maruz kaldığı finansal riskleri türev araçlarla nasıl etkin biçimde yöneteceğini pratik örneklerle öğretir.
Katılımcılar temel türev enstrümanlarını, OTC ve borsada işlem gören ürün farklarını, teminat/margin mantığını ve hedge amaçlı yapıların tasarımını öğrenir.
Eğitim; kur, faiz, emtia ve kredi riskleri için uygun ürün seçimi, hedge hesabı (hedge accounting) mantığı, hedge etkinliğinin ölçülmesi, basis risk ve model riskleri ile operasyonel/karşı taraf risklerinin yönetimi konularını içerir.
Gün sonundaki atölyede katılımcılar gerçek dünya senaryoları üzerinde hedge stratejisi tasarlar ve Excel ile P&L/protective payoff simülasyonları yapar.
Türev sınıfları, borsada vs OTC ürünler, kur/faiz/emtia/kredi riski tanımları ve ekonomik etkileri.
Forward/future fiyatlama mantığı, spot–forward ilişkisi, hedge örnekleri (kur ve emtia).
Faiz swapları, cross-currency swap, FRA, swap nakit akışı modelleri ve uygulamalı swap hedge örnekleri.
Call/put, payoff yapıları, temel Black–Scholes mantığı, alım-satım stratejileri, collars ve hedging with options.
Eğitim sonunda katılımcılar, kurumlarının maruz olduğu kur, faiz, emtia ve kredi risklerini türev ürünleriyle profesyonelce yönetebilecek düzeye gelir; uygun enstrümanı seçer, hedge stratejisi tasarlar, hedge etkinliğini ölçer ve operasyonel/raporlama gerekliliklerini yerine getirebilecek dokümantasyon oluşturur.