Gelişmiş Finansal Risk Yönetimi ve Analitiği (VaR, Stres Testi, Sistemik Risk)

Risk yönetimi profesyonelleri, bankacılık ve finansal kurum yöneticileri için uygundur. Ayrıca yatırım analistleri ve portföy yöneticileri, hazine ve kurumsal finans profesyonelleri, finansal danışmanlar ve stratejik finansal karar alma süreçlerinde yer alan yöneticiler programın hedef kitlesidir.

Volatilite ve aşağı yönlü risk, Riske Maruz Değer (VaR), Beklenen Açık, maksimum düşüş ve stres testi teknikleri işlenir. İleri analitik bölümünde Monte Carlo simülasyonu, senaryo analizi, duyarlılık analizi ve risk ayrıştırması ele alınır; rejim değişim modelleri ve dinamik korelasyonlar ayrı bir modülde incelenir.

Evet, her risk kategorisi kendi analitik araç setiyle birlikte işlenir. Kapanış bölümünde katılımcılar enflasyon şokunun finansal piyasalara etkisi veya bir kur krizi senaryosu gibi gerçek dünya risk senaryolarını analiz eder; risk izleme panoları ve erken uyarı göstergeleri birlikte kurulur.

Açık program 2 gün, toplam 12 saat olarak yürütülür. Yüz yüze, canlı sanal sınıf veya kendi hızınızda kayıttan izleme formatlarında alınabilir. Kurumsal olarak talep edildiğinde program 20–30 saate, yani 7–10 oturuma kadar ayrıntılandırılabilir; içerik, süre ve vaka örnekleri kurumun sektörüne ve ekibin seviyesine göre yeniden düzenlenir.

Evet, program kuruma özel olarak yürütülebilir. Standart açık program 2 gün / 12 saattir; kurumsal kurguda 20–30 saate (7–10 oturum) çıkarılarak modül sırası, oturum sayısı ve analiz edilen senaryolar kurumun risk profiline göre uyarlanır. Teklif ve takvim için [email protected] adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Evet, programı tamamlayan katılımcılara İFE İstanbul Finans Enstitüsü Katılım Belgesi verilir. Belge, açık programlarda bireysel katılımcılara, kuruma özel yürütülen programlarda ise katılımcı listesine göre düzenlenir.

Programı Dr. Mohammad Khanalizadeh yürütür. Yeditepe Üniversitesi'nde Finansal Ekonomi doktorasını tamamlamış, 2024–2025 döneminde aynı üniversitede kantitatif finans ve değerleme dersleri vermiştir. CFA Level I sertifikasına sahiptir ve "A Tutorial on Python for Finance" (2024) kitabının yazarıdır.