Eğitimler yükleniyor...
Eğitimler yükleniyor...
Finansal risk yönetimi eğitimi: mikro, piyasa, makro ve sistemik riskleri VaR, stres testi ve rejim analiziyle ölçen 6 modüllük kurumsal analitik programı.
Bu eğitim, finansal risk yönetimi ve analitiği alanında bütünsel bir çerçeve kurarak risk profesyonellerinin belirsizlik altında daha iyi karar almasını amaçlar. Katılımcı; farklı risk kategorilerini tanımlayabilir, şokların aktarım mekanizmalarını çözümleyebilir ve bu şokların etkilerini kantitatif araçlarla ölçebilir hâle gelir. Program, finansal risk teorisini, makro-finansal analizi ve kantitatif yöntemleri tek bir akışta birleştirir.
Program kapsamında katılımcılar; mikro düzey, piyasa, makro-finansal, sistemik ve yükselen risk kategorilerini ve aktarım kanallarını, volatilite, Riske Maruz Değer (VaR), Beklenen Açık ve stres testi gibi ölçüm tekniklerini, Monte Carlo simülasyonu ve senaryo analizini, piyasa rejimi değişimlerinde kullanılan rejim değişim modellerini ve entegre bir risk yönetim çerçevesinin nasıl kurulacağını öğrenir.
Eğitim, teorik risk sınıflandırmasıyla sınırlı kalmaz; her risk kategorisi kendi analitik araç setiyle birlikte işlenir. Katılımcılar enflasyon şokunun finansal piyasalara etkisi veya bir kur krizi senaryosu gibi gerçek dünya vakalarını analiz eder; risk izleme panoları, erken uyarı göstergeleri ve raporlama sistemleri uygulamalı olarak kurulur. İçerik, kurumun sektörüne ve ekibin seviyesine göre yeniden düzenlenebilir.
Krizler sonrası risklerin evrimi, entegre risk analitiğine geçiş ve yeni volatil dönemin özellikleri
Mikro düzey, piyasa, makro-finansal, sistemik ve yükselen riskler ile her birinin analitik araç seti
Volatilite, Riske Maruz Değer (VaR), Beklenen Açık, maksimum düşüş, stres testi ve Monte Carlo simülasyonu
Kayan pencere analizi, volatilite modelleri, rejim değişim modelleri ve dinamik korelasyonlar
Makroekonomi ile piyasalar arasındaki aktarım kanalları, para politikası etkileri ve enflasyon-risk ilişkisi
Risk izleme panoları, erken uyarı göstergeleri, raporlama sistemleri ve gerçek senaryo uygulaması
Bu eğitimi tamamlayan katılımcılar, kurumlarının maruz kaldığı riskleri mikro, piyasa, makro ve sistemik düzeyde birlikte okuyabilir; risk ölçümlerini kantitatif araçlarla üretip yönetime erken uyarı verecek bir izleme çerçevesi kurabilir hâle gelir.